Uso do método holt-winters para previsão do pu de títulos públicos federais do brasil
Item
-
Tipo do ITEM
-
Artigo Ciêntifico
-
Título do Artigo
-
Uso do método holt-winters para previsão do pu de títulos públicos federais do brasil
-
Descrição
-
O artigo apresenta um estudo da capacidade preditiva do método de suavização exponencial Holt-Winters, quando utilizado para prever o comportamento dos Preços Unitários(PU) praticados no mercado secundário de títulos públicos federais. A amostra é composta pelas cotações diárias de PU’s observadas no período de 01 de janeiro a 28 de dezembro de 2012 das NTN-B (Notas do Tesouro Nacional tipoB). Nos resultados da aplicação do Método Holt-Winters aditivo (AaA), foram analisados com as medidas de discrepância MAPE (Mean Absolute Percentual Error) e U de Theil. Concluiu-se que o método AaA, tem capacidade preditiva para aprecificação do PU das NTN-B´s, no instante em que perfaz baixa discrepância, tornando-se um importante instrumento de decisão de negociação neste mercado.
Palavras-chave: Holt-Winters. NTN-B. Previsão.
-
Abstract
-
O artigo apresenta um estudo da capacidade preditiva do método de suavização exponencial Holt-Winters, quando utilizado para prever o comportamento dos Preços Unitários(PU) praticados no mercado secundário de títulos públicos federais. A amostra é composta pelas cotações diárias de PU’s observadas no período de 01 de janeiro a 28 de dezembro de 2012 das NTN-B (Notas do Tesouro Nacional tipoB). Nos resultados da aplicação do Método Holt-Winters aditivo (AaA), foram analisados com as medidas de discrepância MAPE (Mean Absolute Percentual Error) e U de Theil. Concluiu-se que o método AaA, tem capacidade preditiva para aprecificação do PU das NTN-B´s, no instante em que perfaz baixa discrepância, tornando-se um importante instrumento de decisão de negociação neste mercado.
Palavras-chave: Holt-Winters. NTN-B. Previsão.
-
Língua do arquivo
-
inglês
-
Data da Publicação
-
Ano Desconhecido
-
Palavra-chave
-
Palavras-chave
-
Holt-Winters. NTN-B. Previs&a
-
Autores
-
SANDRO BREVAL SANTIAGO
-
ORLEM PINHEIRO DE LIMA
-
CARLOS MANUEL TABOADA RODRÍGUEZ
-
Local
-
UFPA - Dezembro 2015
